Grieg komponierte auch umfangreich für die Violine. Seine Violinsonate Nr. 1 in F-Dur, Op. 8 (1867) ist eines seiner beliebtesten Werke für dieses Instrument und wurde von zahlreichen Geigern aufgenommen. Er schrieb auch eine Violinsonate Nr. 2 in G-Dur, Op. 13 (1867) und ein Violinkonzert a-Moll, Op. 36 (1881).
Grieg spielte auch Bratsche und Cello, komponierte jedoch nicht so viel für diese Instrumente wie für Klavier und Violine. Er schrieb einige Stücke für Bratsche, darunter eine Romanze für Bratsche und Orchester, Op. 40 (1884) und ein Cellokonzert in A-Dur, Op. 33 (1883).
Zusätzlich zu seinen Fähigkeiten als Interpret war Grieg auch ein begabter Dirigent. Von 1880 bis 1882 dirigierte er das Bergen Philharmonic Orchestra und gastierte außerdem bei Orchestern in ganz Europa.